In merito alla simulazione d'esame consegnataci in aula sabato, potrebbe pubblicare anche lo svolgimento dell'esercizio n. 5?
Grazie
Emanuela
Certo.
Calcolo costo/ricavo iniziale
1. 0,20 x 3 x 1000 = 600 (costo)
2. 0,6 x 5 x 1000 = 3000 (costo)
3. 0,5 x 4 x 1000 = 2000 (ricavo)
Costo/ricavo iniziale = 2000-600-3000=-1600 (costo)
A scadenza
1. Esercito la call (1,5-1,1) x 3 x 1000 = 1200 (ricavo)
2. Esercito la put (1,8-1,5) x 5 x 1000 = 1500 (ricavo)
3. La put viene esercitata (1,5 - 1,7) x 4 x 1000 = -800 (perdita)
Risultato a scadenza= 1200+1500-800 = 1900 (ricavo)
Risultato totale = 1900 - 1600 = 300
Buona giornata,
Marco
buona sera, abbiamo delle difficoltà a svolgere l'esercizio n 4 della simulazione d'esame.Potrebbe disegnarci il grafico corretto?
E' possibile avere una spiegazione sui grafici delle opzioni e soprattutto quando sono in the money e out of the money?
E' possibile avere una spiegazione sui grafici delle opzioni e soprattutto quando sono in the money e out of the money?
Il grafico dell'esercizio 4 è quello di una put lunga. K è pari a 4,5 e il premio a 0,5. Questo significa che avremo una perdita di 0,5 per valori del titolo Fiat maggiori di 4,5. Se il titolo Fiat vale 4 la perdita sarà pari a 0 (4 è quindi il punto di pareggio). Per valori minori di 4 si svrà un guadagno. L'opzione è in-the-money per valori inferiori a 4,5 (l'opzione è in-the-money quando è conveniente esercitarla, nel nostro caso per qualunque valore inferiore a 4,5).
Buona giornata,
Marco
Buona giornata,
Marco