Sto provando a svolgere una esercitazione sulle opzioni e sui futures ma non riesco a venirne a capo.
Scrivo di seguito i dati:
1. Ven 5 futures 15600
2. Acq 7 call 15200 + 450
3. Acq 4 put 15900 - 550
4. Ven 6 put 14900 - 240
A scadenza P = 15100 e i moltiplicatori sono 5€ per futures e 2,5 per option.
E' possibile avere la soluzione corretta, poiché ogni volta che lo faccio ottengo sempre un risultato differente e non mi é chiaro cosa accade nella vendita e nell'acquisto della put.
Grazie
1. Il futures genera un guadagno pari a (15.600-15100)x5x5euro=12.500 euro
2. per le opzioni ho
oggi
450 x 2,5 x 7= 7875 (costo)
550 x 2,5 x 4= 5500 (costo)
240 x 2,5 x 6 = 3600 (ricavo)
a scadenza
non esercito
esercito (15900-15100)*2,5*4 = 8000 (guadagno)
l'opzione non viene esercitata
complessivamente ho un profitto di
12500-7875-5500+3600+8000=10725
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Marco
2. per le opzioni ho
oggi
450 x 2,5 x 7= 7875 (costo)
550 x 2,5 x 4= 5500 (costo)
240 x 2,5 x 6 = 3600 (ricavo)
a scadenza
non esercito
esercito (15900-15100)*2,5*4 = 8000 (guadagno)
l'opzione non viene esercitata
complessivamente ho un profitto di
12500-7875-5500+3600+8000=10725
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Marco